問27 金融資産 分散投資・ポートフォリオ

ファイナンシャルプランナー2級(FP2級)
年度別過去問 2017年1月(平成29年1月)

問題 27ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1となる場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。
2.A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.0%の場合、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は4.6%となる。
3.シャープレシオは、ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたものを、ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)で除すことにより求められる。
4.システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。

ファイナンシャルプランナー2級(FP2級)
年度別過去問 2017年1月(平成29年1月)

問題 27ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1となる場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。
2.A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.0%の場合、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は4.6%となる。
3.シャープレシオは、ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたものを、ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)で除すことにより求められる。
4.システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。

SNSでも購読できます。